陳仁遶教授 / Ren-Raw Chen
职称： 教授
现职： 数金系教授
信箱： rchen@cgu.edu.tw
电话： (03)211-8800 分機 2600
学歷： 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 金融學博士
专长领域： 金融建模、衍生性商品、信用风险、利率期限结构、人工智慧
个人介绍
陈仁遶教授专长於人工智慧、流动性、利率期限结构、和信用风险建模、交易部门和评级机构的定价模型自动化、封闭式解的推导、格点模拟和蒙特卡罗模拟的实施以及复杂校準。
陳教授在主要金融和專業期刊上發表過多篇論文。他曾為多家金融公司實施定價模型，包括為雷曼兄弟公司開發的信用衍生性商品定價模型、為穆迪KMV公司開發的結構性違約模型、為大華證券公司開發的可轉換債券和固定收益衍生性商品模型，以及為Polypaths Software公司開發的雙因子HJM模型。
陈教授在伊利诺大学厄巴纳-香檳分校获得金融学博士学位。他曾在罗格斯大学、新泽西州立大学、匹兹堡大学、台湾大学和香港大学任教。他曾任职於摩根大通、雷曼兄弟、大华证券公司、穆迪碍惭痴、贝莱德和摩根士丹利等公司。
学歷
博士：伊利诺大学
硕士：伊利诺大学
学士：国立台湾大学
经歷
全职：福特汉姆大学，2008词2026
???罗格斯大学（新泽西州立大学），1990词2008
???台湾大学，1994词1995
???匹兹堡大学，1995词1996???
???雷曼兄弟，1997词1999
兼职：香港大学，1994
???哥伦比亚大学，2013
研究计画
多项与人工智慧相关的金融证券定价模型、行為金融学。
期刊论文(过去两年)
1. “Fund Similarity: A Use of Bipartite Graph,” with Liangbingyan Luo, Yihui Wang, and Xiaohu Zhang, Information, forthcoming, 2026.
2. “Classifying Factor Velocity with Swarm Intelligence: Market Pricing of Fast- and Slow-Moving Factors,” with Mengjie Huang and Yi Tang, Algorithms, 18(11), 2025.
3. “GPU-Accelerated PSO for High-Performance American Option Valuation,” with Leon Li, Applied Sciences, forthcoming, 2025.
4. “An Empirical Study of the Chen-Hsieh-Huang Model,” with Pei-Lin Hsieh and Bryan Rodas, Journal of Fixed Income, forthcoming, 2025.
5. “A Model-free Lattice,” with Pei-Lin Hsieh, Jeffrey Huang, and Hongbiao Zhao, Journal of Risk and Financial Management, 18(1), 2025.
6. “A Graphic Model for the Term Structure of Interest Rates,” with Pei-Lin Hsieh, Jeffrey Huang, and Alina Luo, Journal of Fixed Income, 34(4), 128–161, Spring 2025.
7. “Is Taiwan Stock Market (Swarm) Intelligent?” Information, 15(11), 2024.
8. “GPU-Accelerated American Option Pricing: The Case of the Longstaff-Schwartz Monte Carlo Model,” with Leon Li and Frank Fabozzi, Journal of Derivatives, 32(2), 72-101, 2024.
9. “Systemic Risk and Bank Networks: A Use of Knowledge Graph with ChatGPT,” with Ren-Yuan Lyu, Chung, San Lin, and Yilu Zhou, FinTech, 3(2), 274-301, 2024.
10. “Search on an NK Landscape with Swarm Intelligence: Limitations and Future Research Opportunities," with Cameron Miller and Puay Khoon Toh, Algorithms, 16(11), 2024.
11. “From Liquidity Risk to Systemic Risk: A Use of Knowledge Graph,” with Xiaohu Zhang, Journal of Financial Stability, 70, 2024.